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O Riskmanager - Sistema Integral Resolução 3490/4193 está preparado para realizar os cálculos necessários para a alocação de capital exigida pelo BACEN. Inclusive às novas exigências de Basileia III

Funções Principais:

  • Patrimônio de referência exigido (PRE)
  • Fatores de ponderação e mitigação de risco
  • Carteira de negociação e demais posições
  • Análise das parcelas componentes do PRE
    • Parcela do Risco de Crédito: RWACPAD - PEPR
    • Risco de Mercado: RWACAM - PCAM, RWAJUR - PJUR, RWACOM - PCOM, RWAACS- PACS, RBAN
    • Risco Operacional: RWAOPAD - POPR

1. Parcela de risco de crédito

  • Aspectos Regulatórios
  • Tipos de Exposição
  • Fatores de ponderação
  • Cálculo do valor de exposição
  • Mitigação de Risco

2. Parcela de risco de mercado

  • Regulatório RM
    • Aplicável somente às Operações da carteira de negociação
    • Operações ativas, passivas e derivativos
      • Fluxos de Caixa das Operações marcados um mercado (MtM) e
      • Os MTMS Deverão ser agrupados linearmente em 11 vértices.
  • Cálculo do RM Regulatório
    • RWACAM - PCAM: Parcela de RM e Moedas em Ouro
    • RWAJUR - PJUR: Parcela de RM em Taxas de juros
      • JUR1: Risco de Taxas de juros prefixadas
      • JUR2: Cupons de moedas estrangeiras
      • JUR3: Risco de Taxas de juros prefixadas
      • JUR4: Risco de Taxas de juros prefixadas
  • RWACOM: Parcela de commodities em RM
  • RWAACS: Parcela de ações em RM

3. Parcela de Risco Operacional

  • Aspectos Regulatórios
    • Gestão e Controle de RO: Resolução 3.380
    • Parcela de exposição em risco operacional (RWAOPAD - POPR)
      • Base de Cálculo do Regulatório RO