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Este novo sistema visa agregar as posições de risco ao planejamento de novos negócios para monitoramento e controle do capital. Para tanto utiliza parametrização de cenários (carteiras e índices econômicos). O objetivo do ALM é simular as peças contábeis e a “Basiléia” em um horizonte de 5 anos (operações atuais e novas operações).

Principais características:

  • Atendimento à Resolução 3.988 de 30 de junho de 2011.
  • Projeção de capital (horizonte de 5 anos em base mensal);
  • Demonstrativos financeiros:
    • Balanço;
    • DRE;
    • Fluxo de Caixa;
  • Cenários de crescimento de carteiras;
  • Inclusão de novas operações
    • Volume
    • Taxas
    • Prazos
    • Etc.
  • Política/estratégia
    • Dividendos
    • Capitalização
    • Funding.
  • Hipóteses econômico-financeiras (taxa de juros, custo de captação, variação cambial, etc).
    • Selic
    • IGPM
    • Variação Cambial
    • Inadimplência
    • Etc.